工业金属管道工程施工规范的前言

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本规范是根据原建设部《关于印发<二00六年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）>的通知》（建标[2006]136号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会和中国化学工程第三建设有限公司会同有关单位在《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997的基础上修订完成的。

本规范在修订过程中，规范编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范，最后经审查定稿。

本规范共分10章和1个附录。主要技术内容是：总则，术语和符号，基本规定，管道元件和材料的检验，管道加工，管道焊接和焊后热处理，管道安装，管道检查、检验和试验，管道吹扫与清洗，工程交接等。

本规范修订的主要技术内容是：

1 在不适用范围中增加了石油、天然气、地热等勘探和采掘装置的管道，采暖通风与空气调节的管道及非圆形截面的管道等。

2 增加了“符号”一节。

3 增加了管道分级的规定。

4 增加了管道组成件光谱分析的材质范围。

5 增加了安全阀应进行整定压力调整和密封试验的规定。

6 增补了斜接弯头、焊制翻边接头、支吊架制作的通用技术要求。

7 删除了部分“焊接”的通用技术要求。增补了法兰连接、支管连接的焊接要求。

8 增加了锆材有色金属管道、加套管和阀门安装的通用技术要求。

9 增加了焊缝射线和超声波检测的技术等级要求。

10 增加了“脱脂”一节。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国工程建设标准化协会化工分会负责日常管理，由全国化工施工标准化管理中心站负责具体技术内容的解释。本规范执行过程中如有意见或建议，请寄送全国化工施工标准化管理中心站（地址：河北省石家庄市桥东区槐安东路28号仁和商务1-1-1107室，邮编：050020），以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中国石油和化工勘察设计协会

中国化学工程第三建设有限公司

参编单位：全国化工施工标准化管理中心站

中国石化集团第五建设公司

中油吉林化建工程股份有限公司

中国二冶集团有限公司管道铁路工程公司

吉林化工学院

山东电力建设第一工程公司

中国机械工业建设工程总公司

中国核工业二三建设有限公司

惠生工程（中国）有限公司

阿美科工程咨询（上海）有限公司

主要起草人：夏节文 张永明 杨 惠 胡忆沩 朱 宇

李功福 张永光 于大江 单承家 赵红梅

芦 天 颜祖清

主要审查人：李柏年 戈兆文 徐明才 谭梦君 李天光 李信浩

王新建 吉章红 王建生 李洪波 武振平 孙韵

汤志强 张西民 蒋桂英 余月英 陈鸿章

苏甜甜搜救队傅司衍医生大结局

参考论文

　期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。

　关键词：Matlab；教学实践

　基金项目：国家自然科学基金项目（70971037）；教育部人文社科青年项目（12YJCZH128）

　中图分类号：F83　文献标识码：A

收录日期：2012年4月17日

　现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用，Matlab就是一款最为流行的数值计算软件，它将高性能的数值计算和数据图形可视化集成在一起，并提供了大量内置函数，近年来得到了广泛的应用，也为金融定量分析提供了强有力的数学工具。

　一、Black-Scholes-Merton期权定价模型

　本节先给出B-S-M期权定价模型的简单推导，下节给出B-S-M期权定价模型的Matlab的实现。设股票在时刻t的价格过程S（t）遵循如下的几何Brown运动：

　dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）　（1）

　无风险资产价格R（t）服从如下方程：

　dR（t）=rR（t）dt　（2）

　其中，r，m，s＞0为常量，m为股票的期望回报率，s为股票价格波动率，r为无风险资产收益率且有0＜r＜m；dW（t）是标准Brown运动。由式（1）可得：

　lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］　（3）

　欧式看涨期权是一种合约，它给予合约持有者以预定的价格（敲定价格）在未来某个确定的时间T（到期日）购买一种资产（标的资产）的权力。在风险中性世界里，标的资产为由式（1）所刻画股票，不付红利的欧式看涨期权到期日的期望价值为：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示风险中性条件下的期望值。根据风险中性定价原理，不付红利欧式看涨期权价格c等于将此期望值按无风险利率进行贴现后的现值，即：

　c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］　（4）

　在风险中性世界里，任何资产将只能获得无风险收益率。因此，lnS（T）的分布只要将m换成r即可：

　lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］　（5）

　由式（3）-（4）可得欧式看涨期权价格：

　c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）　（6）

　这里：

　d1=■　（7）

　d2=■=d1-s■　（8）

　N（x）为均值为0标准差为1的标准正态分布变量的累积概率分布函数。S（t）为t时刻股票的价格，X为敲定价格，r为无风险利率，T为到期时间。欧式看跌期权也是一种合约，它给予期权持有者以敲定价格X，在到期日卖出标的股票的权力。

　下面推导欧式看涨期权c与欧式看跌期权p的联系。考虑两个组合，组合1包括一个看涨期权加上Xe-r（T－1）资金，组合2包含一个看跌期权加上一股股票。于是，在到期时两个组合的价值必然都是：

　max｛X，S（T）｝　（9）

　欧式期权在到期日之前是不允许提前执行的，所以当前两个组合的价值也必相等，于是可得欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（put-call parity）：

　c+Xe-r（T－t）=p+S（t）　（10）

　由式（10）可得，不付红利欧式看跌期权的价格为：

　p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）　（11）

　二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab实现

　1、欧式期权价格的计算。由式（6）可知，若各参数具体数值都已知，计算不付红利的欧式看涨期权的价格一般可以分为三个步骤：先算出d1，d2，涉及对数函数；其次计算N（d1），N（d2），需要查正态分布表；最后再代入式（6）及式（11）即可得欧式期权价格，涉及指数函数。不过，欧式期权价格的计算可利用Matlab中专有blsprice函数实现，显然更为简单：

[call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）　（12）

　只需要将各参数值直接输入即可，下面给出一个算例：设股票t时刻的价格S（t）＝20元，敲定价格X＝25，无风险利率r=3%，股票的波动率s=10%，到期期限为T－t=1年，则不付红利的欧式看涨及看跌期权价格计算的Matlab实现过程为：

　输入命令为：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1）

　输出结果为：call=1.0083　put=5.9334

即购买一份标的股票价格过程满足式（1）的不付红利的欧式看涨和看跌期权价格分别为1.0083元和5.9334元。

　2、欧式期权价格的比较静态分析。也许纯粹计算欧式期权价格还可以不利用Matlab软件，不过在授课中，教师要讲解期权价格随个参数的变化规律，只看定价公式无法给学生一个直观的感受，此时可利用Matlab数值计算功能及作图功能就能很方便地展示出期权价格的变动规律。下面笔者基于Matlab展示欧式看涨期权价格随各参数变动规律：

　（1）看涨期权价格股票价格变化规律

　输入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1；

　c=blsprice（s，x，r，t，v）；

　plot（s，c，'r-.'）

　title（'图1看涨期权价格股票价格变化规律'）；

　xlabel（'股票价格'）；ylabel（'期权价值'）；grid on

（2）看涨期权价格随时间变化规律

　输入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；

　plot（t，c，'r-.'）

　title（'图2看涨期权价格随时间变化规律'）；

　xlabel（'到期时间'）；ylabel（'期权价值'）；grid on

（3）看涨期权价格随无风险利率变化规律

　s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；

　plot（r，c，'r-.'）

　title（'图3看涨期权价格随无风险利率变化规律'）；

　xlabel（'无风险利率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on

（4）看涨期权价格随波动率变化规律

　s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）；

　plot（v，c，'r-.'）

　title（'图4看涨期权价格随波动率变化规律'）；

　xlabel（'波动率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on

（作者单位：南京审计学院数学与统计学院）

主要参考文献：

[1]罗琰，杨招军，张维.非完备市场欧式期权无差别定价研究[J].湖南大学学报（自科版），2011.9.

[2]罗琰，覃展辉.随机收益流的效用无差别定价[J].重庆工商大学学报（自科版），2011.

[3]邓留宝，李柏年，杨桂元.Matlab与金融模型分析[M].合肥工业大学出版社，2007.

回国之后，傅司衍重新接回了南航ZJ751的飞行任务。 起飞前，傅司衍拍了一张南航ZJ751的照片，犹豫再三，还是发给了苏甜甜。

苏甜甜和傅司衍是《傅医生，是我不要你了》小说主人公，是一部关于主人公的火热小说，凭借引人入胜，非常推荐。

内容摘要

“请大家记住英雄的名字：苏甜甜！”

“敬礼！”

随着老队长的一声大喊，全体官兵迅速有力的抬起右臂。

同样是一身火焰蓝正装的李柏年，走到被钉在原地的傅司衍身边，伸手推了推他。

明明只有短短的几步路，傅司衍却觉得举步维艰，几乎寸步难行。

悲痛欲绝的苏母，终是撑着身子，将手中的骨灰盒递给傅司衍：“你来了，就交给你吧。”

傅司衍下意识接过，半晌才从喉咙里挤出一丝声音：“妈……”

“向家属致敬！”

老队长大喊一声，朝着傅司衍、苏母等人敬礼。

随即，全体官兵立正敬礼，齐声大喊：“向家属致敬！”

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